НДС: Фаллометрия как базис для анализа

Половина моих постов прошлой осени в НДС были посвящены российской фондовой бирже и вопиющей неадекватности, которая царит в среде тамошних аналитиков. Напомню тем, кто не следил за моими публикациями год назад, о чем шла речь: 99,9 % всех аналитических отчетов, которые ежеминутно, ежечасно и ежедневно выходят из-под перьев российских «биржевых экспертов» и «биржевых аналитиков», воздвигнуты на фундаменте технического анализа. Иными словами, берется цена биржевого актива, загружается в специализированный софт (от Метастока до вариаций платформы Омеги), обвешивается десятком самых ходовых математических и статистических индикаторов, а затем на основании полученных триггерных ситуаций (то есть таких, которые дают сигналы к покупке или продаже на основании внутренних закономерностей конкретного индикатора) предсказывают будущее.

Если дальнейшее движение рынка совпадет с прогнозом, сделанным на основании технического анализа, значит будет очередное «неопровержимое» подтверждение триумфальности метода. Если движение не совпадет – можно попытать счастья в самом простом и примитивном методе анализа, занимающим почетное место в современном арсенале – приеме cum hoc ergo propter, заимствованном у средневековых европейских врачевателей.

Выглядит это даже печальней, чем заклинания лентами Боллинджера и уровнями поддержек и сопротивления – читаю прямо из сегодняшней биржевой ленты – сначала идет камлание теханализом: «Рублевый индикатор опустился к 10-дневной скользящей средней (1447 пунктов), но продавить рынок на более низкие уровни «медведи» не смогли, им также не хватало новостной опоры. Так, от поддержки был сформирован коррекционный отскок вверх и статистику по американской экономике индекс ММВБ встретил в районе 1460 пунктов».

Ну то есть, вы понимаете: скользящая средняя (индикатор – замечу по ходу дела – дисконтированный на американском рынке лет так 30 тому назад и сегодня не поминаемый даже в самых отдаленных от биржи кругах) «не продавилась», поэтому на помощь идет спасательная палочка-выручалочка в виде «новостной опоры». Вот и она: «Статданные оказали поддержку «медведям»: количество первичных заявок на получение пособия по безработице и количество уже получающих пособие превысило прогноз, а данные за предыдущую неделю были пересмотрены в строну увеличения. Одновременно с недельной безработицей были оглашены данные по строительству …» ну и так далее.

Не сработала на российском фондовом рынке скользящая средняя (почему, кстати, 10-дневная? А не 9-дневная? Не 11-дневная? Не 19-дневная? потому что эти остальные никак вообще не работают в данном биржевом контексте) – не беда: берем американскую статистику с безработицей! Не понятно ничего с безработицей? Есть еще данные по строительству: какие-нибудь непременно подтвердят то, что делает рынок на самом деле.

Это какой-то просто феноменальный болезненный морок, в котором причина и следствие поставлены с головы на задницу: рынок упал, потому что он упал, а не потому что 10-дневная скользящая была пробита, а американских бомжей прибавилось! Вся последующая «биржевая аналитика», основанная на этом бреде, являет собой исключительно синекуродицею – то есть оправдание теплого местечка в корпоративном штате для «мыслителя».

Также как и во вчерашнем посте («Традиционный маркетинг умер!») мы наблюдаем полнейшее попустительство «аналитического бреда» со стороны руководства всех профильных структур – брокерских контор, банков, инвестиционных фондов, госкорпораций и проч. Держат штаты бредящих наяву людей, которые вещают вовне гомерическую ахинею, которую … все добровольно и с готовностью потребляют!

Для кого делается вся эта аналитика?! Ведь серьезный биржевой трейдинг (тот, что для себя любимого, а не для разводки армии простодушных и наивных лохов) ведется на совершенно ином уровне: либо это автоматизированные системы-роботы, генерирующие сигналы к покупке и продаже на основании триггеров проприетарных нейросетей (и фиг вам кто-нибудь скажет правду о том, какие данные в этих сетях используется на входном уровне, какие коэффициенты взвешивания применены на промежуточных уровнях, какая архитектура сети и проч.), либо на основании front-running'a в форме, например, HFT (высокочастотного трейдинга – см. мой «Жирный палец»), либо – чаще всего – на тонком инсайдерстве и 100-процентном конформизме!

Последнее обстоятельство – самое важное на бирже! Вменяемые люди ничего не предсказывают: они постоянно заскакивают на подножки уже отходящих поездов и соскакивают с них при первых признаках торможения. Пошел рынок вниз (в рамках определенного для себя трейдингового диапазона) – открыл короткие позиции. Пошел вверх – открыл длинные. И больше ничего. Чем больше в трейдинге угадайки и пророчеств, тем больше в нем дилетантизма.

Понятно, почему нельзя строить аналитику на подобных аксиомах: не о чем тогда будет писать и нечего анализировать! А это – толпы безработных бездельников!

Под занавес – еще один тонкий момент: анализ частного бизнеса. Это совершенно особый вид бреда, которым страдают особо религиозные аналитики. Проблема с частным бизнесом в том, что у частного бизнеса нет ни единого мотива для публикации объективной статистики. Поэтому частный бизнес либо вообще не сообщает о своих достижениях и неудачах, либо выдает заведомо искаженную информацию. Выдает в 100 случаев из 100. Другого не бывает. Даже если результаты по итогам квартала или финансового года вышли замечательные, частный бизнес не преминет их приукрасить.

Зачем? А почему бы и нет? Запрета нет, говорю, что хочу, зачем же мне самому себе делать хуже? Поэтому частный бизнес врет всегда. Теперь можно представить себе чудовищность ситуации аналитика, который пророчествует в частном секторе! Мало того, что инструментарий анализа сам по себе примитивен, так еще и все исходные данные не имеют ни малейшего отношения к реальности. Получается, что если биржевой теханализ – это производная бреда в первой степени, то анализ частного бизнеса – это бред, производный от другого бреда. Полные концы в воду.

Осталось оправдать заголовок поста. При чем тут фаллометрия? Очень даже при том. Взгляните, пожалуйста, на эту диаграмму:



Перед нами данные о средней длине мужского пениса, составленный по результатам многочисленных опросов, проведенных среди представителей сильного пола всех рас. Иными словами, это цифры, которые мужчины сами сообщали о себе.

А вот это – результаты объективных замеров:



Я не буду сейчас выяснять, кто врет больше – белые люди или азиаты, но факт остается фактом: без суровой проверки врут нещадно ВСЕ! Остается надеяться, что в частном бизнесе, возглавляемом женщинами, больше правды в статистике и аналитикам не придется выставлять себя совсем уж откровенно на осмеяние.